متوسط إستراتيجية التداول

تعلم إذا كان المتوسط ​​أسفل هو فكرة جيدة أو خطر أحمق.

يعد الانخفاض في المتوسط ​​استراتيجية لخفض متوسط ​​التكلفة في المخزون الذي انخفض في السعر. هل هذه فكرة جيدة أو رمي المال الجيد بعد سيئة؟ الجواب يعتمد على عدة عوامل. أولا، اسمحوا لي أن أصف كيف يعمل. يمكنك شراء 500 سهم بسعر 50 $ للسهم الواحد، ولكن السهم ينخفض ​​إلى 46 $ للسهم الواحد. ثم تشتري 500 سهم آخر بسعر 46 دولارا للسهم، مما يخفض متوسط ​​السعر إلى 48 دولارا للسهم الواحد. باعتراف الجميع، هذا هو مثال بسيط، ولكن تحصل على هذه الفكرة.

استراتيجية جيدة أو سيئة؟

الآن، هل هذه استراتيجية جيدة أم لا؟ إذا ارتفع السهم إلى 60 $ للسهم الواحد، ثم كان استراتيجية كبيرة. ومع ذلك، إذا استمر السهم في الانخفاض، عليك أن تقرر للحفاظ على المتوسط ​​إلى أسفل أو إنقاذ وخسارة. الذي يعيدنا إلى السؤال، هو متوسط ​​في أسفل استراتيجية جيدة أم لا؟ قبل أن نتمكن من الإجابة على هذا السؤال، نحن بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كنا نستثمر في الأسهم أو شركة. والتمييز مهم جدا.

الاستثمار في الأسهم.

إذا كنت تستثمر في الأسهم، وكنت تبحث عن شراء وبيع إشارات استنادا إلى عدد من المؤشرات. هدفك هو كسب المال على التجارة وليس لديك مصلحة حقيقية في الشركة الكامنة بخلاف كيف يمكن أن تتأثر السوق أو الأخبار أو التغيرات الاقتصادية. في معظم الحالات، لا تعرف ما يكفي عن الشركة الأساسية لتحديد ما إذا كان انخفاض السعر مؤقتا أو انعكاسا لمشكلة خطيرة. أفضل مسار عملك عندما الاستثمار في الأسهم (بدلا من شركة) هو خفض الخسائر الخاصة بك في ما لا يزيد عن 7٪.

عندما ينخفض ​​السهم كثيرا، بيع والانتقال إلى الصفقة القادمة.

الاستثمار في الشركة.

إذا كنت تستثمر في شركة (بدلا من الأسهم)، كنت قد فعلت واجبك ومعرفة ما يجري داخل الشركة وصناعتها. يجب أن تعرف إذا كان انخفاض في سعر السهم هو مؤقت أو علامة على المتاعب.

إذا كنت تعتقد حقا في الشركة، فإن المتوسط ​​إلى أسفل قد يكون منطقيا إذا كنت ترغب في زيادة المقتنيات الخاصة بك في الشركة. تجميع المزيد من الأسهم بسعر أقل من المنطقي إذا كنت تخطط للاحتفاظ بها لفترة طويلة.

هذه ليست استراتيجية يجب أن تستخدم بخفة. إذا كان هناك حجم كبير من البيع ضد الشركة، قد تحتاج إلى أن تسأل نفسك إذا كانوا يعرفون شيئا أنت لا. و & # 34؛ هم، & # 34؛ هي هذه الحالة، سيكون من المؤكد تقريبا صناديق الاستثمار المشترك والمؤسسات. السباحة ضد التيار يمكن أن تثبت في بعض الأحيان مربحة، ولكن يمكن أيضا أن تحصل على اجتاحت الشلال.

استنتاج.

إذا كنت تقوم بتشغيل الأسهم، فإن متوسط ​​التراجع ربما لا يجعل أي معنى. خذ خسارة صغيرة قبل أن يصبح خسارة كبيرة والانتقال إلى التجارة المقبلة. إذا كنت تستثمر في الشركات، قد يكون متوسط ​​معدل الانخفاض منطقيا إذا كنت ترغب في تجميع المزيد من الأسهم واقتناعا بأن الشركة سليمة بشكل أساسي.

استراتيجية مارتينغال & # 8211؛ كيفية استخدامها.

هناك بعض الأسباب التي تجعل هذه الإستراتيجية جذابة لتجار العملات.

أولا، يمكن، في ظل ظروف معينة، أن تعطي نتائج يمكن التنبؤ بها من حيث الأرباح. إنه & # 8217؛ ليس رهان مؤكد، ولكنه & # 8217؛ ق أقرب ما يمكنك الحصول عليه.

ثانيا أنه لا يعتمد على القدرة على التنبؤ اتجاه السوق المطلق. وهذا مفيد نظرا للطبيعة الدينامية والمتقلبة للصرف الأجنبي. فإنه يعطي عائد أفضل أكثر مهارة كنت.

ولكن لا يزال يمكن أن تعمل عندما مهارات انتقاد التجارة الخاصة بك ليست أفضل من الصدفة.

وثالثا، العملات تميل إلى التجارة في نطاقات على مدى فترات طويلة & # 8211؛ بحيث يتم إعادة النظر في نفس المستويات على مدى عدة مرات. كما هو الحال مع تداول الشبكة، وهذا السلوك يناسب هذه الاستراتيجية.

مارتينغال هي استراتيجية متوسط ​​التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط ​​سعر الدخول.

المهم أن نعرف عن مارتينغال هو أنه لا يزيد من احتمالات الفوز. العائد المتوقع على المدى الطويل الخاص بك لا يزال هو نفسه. إنه يحكم نجاحك في اختيار الصفقات الفائزة والسوق المناسبة. يمكنك & # 8217؛ ر الهروب من ذلك.

ما تفعله الاستراتيجية هو خسائر التأخير. في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تتأخر الخسائر من قبل الكثير بحيث يبدو شيئا مؤكدا.

كيف تعمل.

باختصار: مارتينغال هي استراتيجية متوسط ​​التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط ​​سعر الدخول. والفكرة هي أن تذهب فقط على مضاعفة حجم التجارة الخاصة بك حتى مصير في نهاية المطاف يلقي لك تجارة واحدة الفوز واحد. عند هذه النقطة، نظرا لتأثير مضاعفة، يمكنك الخروج مع الربح.

بسيطة لعبة وين-لوس.

يوضح هذا المثال البسيط هذه الفكرة الأساسية. تخيل لعبة تجارية مع فرصة 50:50 للفوز الآيات الخاسرة.

الجدول 1: مثال الرهان بسيط.

أضع تجارة مع حصة 1 $. على كل فوز، وأظل الحصة نفسها في 1 $. إذا فقدت، أنا مضاعفة مبلغ حصتي في كل مرة. ويدعو المقامرون هذا الضعف.

إذا كانت الاحتمالات عادلة، في نهاية المطاف النتيجة ستكون في صالحي. ومنذ أنا & # 8217؛ لقد تم مضاعفة حصتي في كل مرة، عندما يحدث هذا الفوز يسترد كل من الخسائر السابقة بالإضافة إلى حصة الأصلي.

هذا هو بفضل تأثير مزدوج لأسفل. الفوز الرهانات يؤدي دائما إلى الربح. ويصدق ذلك بسبب حقيقة أن 2 n = Σ 2 n -1 +1. وهذا يعني أن سلسلة من الخسائر المتتالية يتم استردادها من قبل التجارة الفائزة.

إذا كنت مهتما بتجربة نظام اللعبة، فإليك جدول بيانات لعبة الرهان البسيط:

نظام التداول الأساسي.

في التداول الحقيقي ليس هناك نتيجة ثنائية صارمة. يمكن أن تغلق التجارة مع ربح أو خسارة معينة. ولكن هذا لا يغير الاستراتيجية الأساسية. كنت مجرد تحديد حركة ثابتة من السعر الأساسي كما أخذ الربح الخاص بك، ووقف مستويات الخسارة.

وتبين الحالة التالية هذا الإجراء. أنا & # 8217؛ تعيين بلدي أخذ الربح ووقف الخسارة عند 20 نقطة.

الجدول 2: انخفاض متوسط ​​مستويات دخول التجارة في السوق.

أبدأ مع شراء لفتح النظام من 1 وحدة في 1.3500. ثم يتحرك السعر مقابل 1.3480 ليعطي خسارة 20 نقطة. تصل إلى بلدي وقف الخسارة الظاهري.

انها وقف الخسارة الظاهري لأنه لن يكون هناك أي نقطة في إغلاق الصفقة، وفتح واحدة جديدة لمرتين الحجم. أبقي بلدي القائمة واحدة مفتوحة على كل ساق وإضافة تجارة جديدة لمضاعفة الحجم.

مارتينجال.

دورة كاملة.

دورة كاملة لأي شخص باستخدام نظام مارتينغال أو التخطيط لبناء استراتيجية التداول الخاصة بهم من الصفر. انها مكتوبة من وجهة نظر المتداول مع شرح المثال. وتستخدم استراتيجياتنا من قبل بعض من كبار مقدمي إشارة والتجار.

حتى في 1.3480 أنا مضاعفة حجم التجارة بلدي بإضافة 1 الكثير الكثير. هذا يعطيني متوسط ​​معدل دخول 1.3490. خساري هو نفسه، ولكن الآن أنا فقط بحاجة إلى تصحيح من +10 نقطة إلى التعادل بدلا من 20 نقطة كما كان من قبل.

يقصد بتعبير "متوسط ​​التراجع" مضاعفة حجم التجارة. ولكن يمكنك أيضا تقليل المبلغ النسبي المطلوب لإعادة انقلاب الخسائر. ويظهر ذلك بواسطة & # 8220؛ التعادل & # 8221؛ في الجدول 2.

التعادل يقترب من قيمة ثابتة كما كنت متوسط ​​أسفل مع المزيد من الصفقات. هذه القيمة الثابتة يحصل على أي وقت مضى أقرب إلى وقف الخسارة الخاصة بك. هذا يعني أنك يمكن التقاط "السوق المتساقطة" بسرعة كبيرة وإعادة الانقلاب خسائر & # 8211؛ حتى عندما يكون هناك & # 8217؛ s فقط ارتداد صغير. سوف مارتينغال القياسية استرداد دائما في مسافة محطة واحدة بالضبط، بغض النظر عن مدى تحرك السوق ضد الموقف. (انظر الشكل 1).

في التجارة رقم 5، أصبح متوسط ​​معدل الدخول الآن 1.3439. عندما يتحرك السعر صعودا إلى 1.3439، فإنه يصل إلى التعادل.

يمكنني إغلاق نظام الصفقات بمجرد أن يكون المعدل عند أو أعلى من مستوى التعادل. صفقاتي الأربعة الأولى قريبة من الخسارة. ولكن هذا يغطيها بالضبط الربح على آخر التجارة في تسلسل.

يبدو أن P & أمب؛ L الأخير من الصفقات المغلقة كما يلي:

الجدول 3: الخسائر من الصفقات السابقة تقابلها التجارة الفائزة النهائية.

هل مارتينغال دائما العمل؟

في نظام مارتينغال النقي أي تسلسل كامل من الصفقات يفقد من أي وقت مضى. إذا تحرك السعر ضدك، يمكنك ببساطة مضاعفة حجم التجارة.

ولكن مثل هذا النظام يمكن & # 8217؛ ر موجودة في العالم الحقيقي لأنه يعني وجود عرض النقود غير محدود وكمية غير محدودة من الوقت. ولا يمكن تحقيق أي منهما.

في نظام التداول الحقيقي، تحتاج إلى تعيين حد لسحب النظام بأكمله. بمجرد اجتياز حد السحب الخاص بك، يتم إغلاق تسلسل التجارة في الخسارة. ثم تبدأ الدورة مرة أخرى.

عند تقييد القدرة على التراجع، يمكنك الخروج من نظام مارتينغال النظري. وفي القيام بذلك أنت & # 8217؛ إعادة استخدام تقريب التي سوف يكون دائما نقطة الفشل.

مضاعفة أسفل آيات احتمال الخسارة.

ومن المفارقات، وكلما زاد الحد التدريجي الخاص بك، وانخفاض احتمال الخاص بك من خسارة & # 8211؛ ولكن أكبر أن الخسارة ستكون. هذه هي معضلة طالب.

كلما زادت الصفقات التي تقوم بها، كلما زادت احتمالية ظهور هذه الاحتمالات الصعبة & # 8211؛ وسوف سلسلة طويلة من الخسائر مسح لكم.

في مارتينغال التعرض التجاري على تسلسل خاسر يزيد أضعافا مضاعفة. وهذا يعني في سلسلة من الصفقات N فقدان، ويزداد التعرض للخطر كما 2 N -1. لذلك إذا كنت قد أجبرت على الخروج قبل الأوان، فإن الخسائر يمكن أن تكون كارثية حقا.

من ناحية أخرى، فإن الربح من الصفقات الفائزة يزيد فقط خطيا. وتتناسب مع نصف الربح في التجارة مضروبا في إجمالي عدد الصفقات.

الفوز الصفقات دائما خلق الربح في هذه الاستراتيجية. حتى إذا اخترت الفائزين 50٪ من الوقت (لا أفضل من فرصة) مجموع العائد المتوقع من الصفقات الفائزة سيكون:

حيث N هو عدد "الصفقات" و B هو المبلغ الذي استفاد من كل صفقة.

ولكن الخاص بك واحد كبير قبالة الصفقات الخاسرة سيحدد هذا مرة أخرى إلى الصفر. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى هو 10 أرجل مزدوجة، فإن أكبر صفقة تداول هي 1024. لن تفقد هذا المبلغ إلا إذا كان لديك 11 صفقة خاسرة على التوالي. واحتمال ذلك هو (1/2) 11. وهذا يعني، كل 2048 الصفقات، أنت & # 8217؛ d نتوقع أن تفقد مرة واحدة.

أرباحك المتوقعة هي (1/2) × 2 11 × 1 = 1024 الخسارة المتوقعة المتوقعة هي -1024 صافي الربح الخاص بك هو 0.

لذلك احتمالات الخاص بك تبقى دائما 50:50 ضمن نظام عملي. إن افتراض انقطاع التجارة ليس أفضل من الصدفة.

يتم أيضا توازن المخاطر الخاصة بك المكافأة في 1: 1. ولكن في هذه الاستراتيجية سوف خسائرك تأتي في ضربة واحدة كبيرة. لذلك قد يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه، خاصة إذا كنت & # 8217؛ سيئ الحظ و يحدث في البداية!

مارتينغال يمكن & # 8217؛ t تحسين احتمالات الفوز. انها مجرد يؤجل الخسائر الخاصة بك. انظر الجدول 4.

الجدول 4: احتمالات الفوز الخاصة بك & # 8217؛ ر تحسين مارتينغال. العائد الصافي لا يزال صفرا.

هؤلاء الناس الذين & # 8217؛ أتباع الاتجاه في القلب غالبا ما نعتقد أنه & # 8217؛ ق أفضل لاستخدام عكس مارتينغال. إن مكافحة مارتينغال أو عكس مارتينغال يحاول أن يفعل العكس تماما لما هو موضح أعلاه. في الأساس هذه هي الاتجاهات التالية الاستراتيجيات التي تضاعف على انتصارات، وخفض الخسائر بسرعة.

البقاء بعيدا عن "تتجه" العملات.

أفضل الفرص للاستراتيجية في تجربتي تأتي من التداول النطاق. ومن خلال الحفاظ على أحجام التجارة الخاصة بك صغيرة جدا بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك، وهذا يستخدم رافعة مالية منخفضة جدا. وبهذه الطريقة، لديك مجال أكبر لتحمل مضاعفات التجارة العالية التي تحدث في السحب.

الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد.

ومع ذلك هناك العشرات من وجهات النظر الأخرى. بعض الناس يقترحون استخدام مارتينغال جنبا إلى جنب مع الصفقات حمل إيجابية. ما يعني ذلك هو تداول أزواج مع فروق أسعار الفائدة الكبيرة. على سبيل المثال، باستخدام استراتيجية الصفقات الطويلة فقط على أود / جبي.

وتتمثل الفكرة في أن تراكم القروض الإيجابية يتراكم بسبب حجم التجارة المفتوحة الكبير.

أنا & # 8217؛ لم تستخدم هذا النهج من قبل. لأن المخاطر هي أن أزواج العملات مع فرص تحمل غالبا ما تتبع اتجاهات قوية. وغالبا ما ترى هذه المراحل التصحيحية الحادة حيث أن مواقع الحمل غير مستقر (وضعية العكسي).

يمكن أن يحدث هذا عنيف. على سبيل المثال، إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في دورة سعر الفائدة، أو إذا كان هناك تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة، وفي هذه الحالة تميل الأموال إلى الابتعاد عن العملات ذات العائد المرتفع بسرعة كبيرة (اقرأ المزيد عن تداول الصفقات).

فالقبض على الجانب الخطأ لإحدى هذه التصويبات هو مجرد خطر كبير جدا في رأيي. على المدى الطويل، مارتينغال تعاني في الأسواق تتجه (انظر الرسم البياني العودة & # 8211؛ يفتح في نافذة جديدة).

انها أيضا تستحق أن نضع في اعتبارنا العديد من السماسرة موضوع تحمل مصلحة إلى انتشار كبير & # 8211؛ مما يجعل كل ما عدا أعلى الصفقات العائد غير مربحة. بعض وسطاء التجزئة دون & # 8217؛ حتى الائتمان الإيجابية رولوفرز على الإطلاق. هذا هو نتيجة لكونه في نهاية "السلسلة الغذائية".

انخفاض العائد يعني أحجام التجارة الخاصة بك تحتاج إلى أن تكون كبيرة بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك لفائدة تحمل لإحداث أي فرق في النتيجة. كما قلت أعلاه، وهذا هو خطر جدا مع مارتينغال.

وهناك استراتيجية أكثر ملاءمة للاتجاه هي مارتينغال في الاتجاه المعاكس.

باستخدام مارتينغال كما تعزيز العائد.

كما ذكرت من قبل، وأنا لا & # 8217؛ ر اقترح استخدام مارتينغال كاستراتيجية التداول الرئيسية الخاصة بك. من أجل أن تعمل بشكل صحيح، تحتاج إلى وجود حد كبير السحب بالنسبة لأحجام التجارة الخاصة بك. إذا كنت تتداول مع جزء كبير من رأس المال الخاص بك، أنت & # 8217؛ د المخاطر & # 8220؛ الذهاب كسر & # 8221؛ على واحدة من الهبوط.

الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد. I & # 8217؛ لقد طبقت الاستراتيجية I & # 8217؛ م سوف تصف أدناه على مدى 3 سنوات الإطار الزمني & # 8211؛ مع نتائج جيدة. وقد تم ذلك من خلال تداول الجزء السائل من محفظة كبيرة. من خلال الحد من السحب بنسبة 4٪ من النقد الحر وزيادة بشكل متزايد، وكنت قادرا على الحصول على موثوق بها 0.4-0.6٪ العائد الإجمالي شهريا.

إن الفرص التجارية الأقل خطورة لهذه هي أزواج التداول في نطاقات ضيقة.

على سبيل المثال I & # 8217؛ حققنا نتائج جيدة باستخدام ور / غبب و ور / تشف خلال مراحل التوطيد المسطح. في حالة سياسة التدخل اليورو / فرنك سويسري من المرجح أن نرى تداول الزوج في نطاق ضيق في الوقت الراهن. وبالمثل يميل اليورو / الجنيه الإسترليني إلى فترات طويلة المدى ملزمة أن الاستراتيجية تزدهر في.

مارتينغال يمكن البقاء على قيد الحياة الاتجاهات ولكن فقط حيث هناك & # 8217؛ s سحب كافية. هذا هو السبب في أن عليك أن تراقب عن الخروج من الاتجاهات الجديدة الهامة - احترس خصوصا حول مستويات الدعم / المقاومة الرئيسية.

أزواج التداول التي لديها سلوك قوي يتجه مثل الين الصلبان أو عملات السلع يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا.

يمكنك تحميل نظام التداول الكامل، كما هو موضح هنا، أو تحقق من جدول البيانات إكسل الخاص بي.

تظهر الصورة أدناه مثالا يغطي فترة 3 أشهر تنتج عائدا بنسبة 9٪.

تم إنشاء وحدة التداول برنامجي، الذي كان فعال روبوت مارتينغال (إي) من هذا التصميم الأساسي.

احسب حد السحب الخاص بك.

وهناك مكان جيد للبدء هو أن تقرر الحد الأقصى المفتوح الكثير لك & # 8217؛ إعادة قادرة على المخاطرة. من هذا، يمكنك العمل من المعلمات الأخرى. للحفاظ على الأمور بسيطة، I & # 8217؛ سوف تستخدم صلاحيات 2.

يحدد الحد الأقصى لعدد مستويات التوقف التي يمكن تمريرها قبل إغلاق الموقع. وبعبارة أخرى، فإن عدد المرات التي ستؤدي فيها الاستراتيجية إلى "مضاعفة". على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للإجمالي هو 256 لوت، فإن ذلك سيسمح بالمضاعفة إلى الأسفل 8 مرات - أو 8 أرجل. العلاقة هي:

إذا قمت بإغلاق الموضع بأكمله عند مستوى التوقف n، فإن الحد الأقصى للخسارة هو:

هنا s هو مسافة توقف في النقاط التي قمت بتضاعف حجم الموقف. لذلك، مع 256 الكثير (الكثير الصغيرة)، ووقف الخسارة من 40 نقطة، وإغلاق عند مستوى توقف 8 من شأنه أن يعطي خسارة قصوى قدرها 10200 نقطة. وسيؤدي الاختتام عند المستوى التاسع للوقود إلى خسارة 20.440 نقطة.

تلميح العمل على متوسط ​​عدد الصفقات التي يمكنك التعامل معها قبل الخسارة - استخدام الصيغة 2 الساقين + 1. حتى في المثال هنا أن & # 8217؛ ق فقط 2 9، أو 512 الصفقات. حتى بعد 512 الصفقات، أنت & # 8217؛ د نتوقع أن يكون سلسلة من 9 الخاسرين نظرا حتى الصعاب. هذا من شأنه كسر النظام الخاص بك.

يمكنك استخدام بلدي الكثير آلة حاسبة في مصنف إكسيل لمحاولة الخروج أحجام التجارة المختلفة والإعدادات.

أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. على سبيل المثال، راجع الجدول أدناه.

جدول رقم 5: تصعيد حد السحب نتيجة تحقيق الأرباح.

يتم التعامل مع هذه السقاطة تلقائيا في جدول بيانات التداول. تحتاج فقط إلى تعيين حد السحب الخاص كنسبة مئوية من الأسهم المحققة.

تحذير منذ مارتينغال التداول هو في خطر محتمل رأس المال الخاص بك في خطر يجب أن لا تتجاوز أبدا 5٪ من حقوق الملكية حسابك. راجع قسم إدارة الأموال فوركسوب & # 8217 لمزيد من التفاصيل.

تقرر على إشارة الدخول.

لا يزال النظام بحاجة إلى أن يطلق بعض كيفية بدء شراء أو بيع تسلسل. أي إشارة شراء / بيع فعالة يمكن استخدامها هنا. كلما كان ذلك أفضل، كلما كانت الاستراتيجية أفضل.

في الأمثلة هنا I & # 8217؛ م باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط. عندما يتحرك السعر لمسافة معينة فوق خط المتوسط ​​المتحرك، أضع أمر بيع. عندما يتحرك تحت خط المتوسط ​​المتحرك، أضع أمر شراء. هذا النظام هو في الأساس تداول كاذبة الانفصال، المعروف أيضا باسم & # 8220؛ يتلاشى & # 8221 ؛.

في نظامي، I & # 8217؛ m باستخدام المتوسط ​​المتحرك 15 نقطة (ما) كإشارة الإدخال. يختلف طول المتوسط ​​المتحرك الذي تختاره تبعا للإطار الزمني للتداول الخاص بك وظروف السوق العامة.

هذا هو بسيط جدا، وسهولة تنفيذ نظام اثار. هناك طرق أكثر تطورا يمكنك تجربتها. على سبيل المثال باستخدام قناة بولينجر، المتوسطات المتحركة الأخرى أو أي مؤشر تقني.

ويمكن أن تؤدي تحركات الاختراق القوية إلى وصول النظام إلى أقصى مستوى للخسارة. لذلك التداول بالقرب من مناطق الدعم / المقاومة الرئيسية، في تقلص التقلبات، وقبل أن يتم تقليل البيانات إلى أقصى حد ممكن.

لمزيد من التفاصيل حول الاجهزة التداول واختيار الأسواق انظر مارتينغال الكتاب الاليكترونى.

تعيين جني الأرباح ووقف الخسارة.

والنقطتين التاليتين للتفكير هي.

عندما مضاعفة إلى أسفل - وهذا هو وقف الخسارة الافتراضية عند إغلاق - الخاص بك "تأخذ مستوى الربح"

عندما تتضاعف إلى أسفل - وهذا هو المعلمة الرئيسية في النظام. "وقف الخسارة" الظاهري يعني أنك تفترض عند هذه النقطة الصفقة قد ذهبت ضدك. إنه خاسر. لذلك يمكنك مضاعفة الكثير الخاص بك.

اختر قيمة صغيرة جدا، وستقوم بفتح عدد كبير جدا من الصفقات. قيمة كبيرة جدا ويعوق الاستراتيجية بأكملها.

يجب أن تعتمد القيمة التي تختارها لمواقفك وأخذ الأرباح في نهاية المطاف على الإطار الزمني الذي تتداول فيه وتذبذبه. تقلب أقل عموما يعني أنه يمكنك استخدام وقف الخسارة أصغر. أجد قيمة بين 20 و 70 نقطة جيدة لمعظم الحالات.

عند إغلاق الصفقات في مارتينغال يجب إغلاق فقط عندما يكون "النظام بأكمله" في الربح. أي عندما يكون صافي الربح على الصفقات المفتوحة إيجابيا على الأقل. كما هو الحال مع تداول الشبكة، مع مارتينغال تحتاج إلى أن تكون متسقة وعلاج مجموعة من الصفقات كمجموعة، وليس بشكل مستقل.

وعادة ما تكون قيمة الربحية الأصغر حجما، والتي عادة ما تكون حوالي 10-50 نقطة، أفضل أداء في هذا الإعداد.

هناك عدة أسباب لذلك.

مستوى ربح األرباح األصغر لديه احتمال أكبر للوصول إليه عاجلا حتى تتمكن من اإلغالق في حين أن النظام مربح. ويزداد الربح تعقيدا بسبب زيادة عدد الصفقات المتداولة بشكل كبير. لذلك فإن قيمة أصغر يمكن أن تكون فعالة.

لا يؤدي استخدام أرباح أقل إلى تغيير مكافأتك للمخاطر. على الرغم من أن المكاسب أقل، فإن عتبة الفوز أقرب يحسن بك التجارة الإجمالية الفوز نسبة.

المحاكاة.

ويبين الجدول أدناه نتائجي من 10 أشواط من نظام التداول. كل تشغيل يمكن تنفيذ ما يصل إلى 200 الصفقات محاكاة. بدأت مع رصيد قدره 1000 $ وتخفيض الحد 100٪ من هذا المبلغ. يتم رفع حد السحب تلقائيا أو هبوطا في كل مرة يتم فيها تغيير P & أمب؛ L.

الجدول 6: نتائج المحاكاة من جدول البيانات.

كان رصيدي النهائي 1،796 $ والذي يعطي عائدا إجماليا قدره 79،6٪ على مبلغ البداية الأولي.

ويبين الرسم البياني أدناه نمطا نموذجيا من الأرباح الإضافية. يظهر الخط البرتقالي مراحل الانحدار الشديدة نسبيا.

جدول البيانات متاح لك لتجربة هذا لنفسك. يتم توفيرها للرجوع اليها فقط. يرجى العلم بأن استخدام الإستراتيجية على الحساب المباشر هو على مسؤوليتك الخاصة.

إيجابيات وسلبيات مارتينغال.

سبب الاستخدام:

لديها مجموعة محددة جيدا من قواعد التداول التي يمكن اتباعها بسهولة أو مبرمجة كمستشار الخبراء. ولها نتائج إحصائية محسوبة فيما يتعلق بالأرباح وعمليات السحب. عند تطبيقها بشكل صحيح فإنه يمكن تحقيق تيار الربح الإضافية. لا تحتاج إلى أن تكون قادرا على التنبؤ اتجاه السوق.

لماذا تجنب ذلك:

إن التراجع في الأسفل هو استراتيجية لتجنب الخسائر بدلا من السعي لتحقيق الأرباح. مارتينغال لا يزيد من احتمالات الفوز. انها مجرد تأخير الخسائر - لفترة طويلة إذا كنت & # 8217؛ محظوظا. وهي تعتمد على افتراضات حول سلوك السوق العشوائي التي لا تكون صالحة دائما. الأسواق تتصرف بشكل غير منطقي. ويزداد التعرض للمخاطر زيادة هائلة، بينما تزداد الأرباح خطيا. يمكن أن يحتمل أن ترتفع خسائر كارثية في الممارسة لأن لا أحد لديه مبلغ غير محدود من المال. المكافأة v. s متوازنة، ولكن لأن الخسارة تأتي في ضربة واحدة كبيرة يمكن أن يكون غير مقبول.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

كيف يمكن أن يبدو سيئا من أي وقت مضى، في كل حالة تقريبا يمكن استرداد التجارة الخاسرة وحتى تحولت. هل يمكنك التداول بشكل أكثر ربحية دون وقف الخسائر؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. محاولة طرح سبرياد & # 8211؛ ما يعني وكيف يمكنك استخدامه.

لجعل أي سوق هناك حاجة إلى أن يكون كل من المشترين والبائعين. أسعار العرض والعرض هي ببساطة. 5 خطوات لتصبح تاجر ناجح في حين عقد أسفل 9 إلى 5 وظيفة.

تصبح تاجر مستقل ناجح هو شيء كثير من الناس يطمحون إلى. يمكنك أن تكون مدرب الخاصة بك. 3 الين الصفقات التي تجعل المال.

هذا المنصب ينظر في ثلاث استراتيجيات حقيقية وثبت التي يمكنك استخدامها للتداول الين الياباني. الين لديه. خمسة أسئلة تسأل عند اختيار استراتيجية التداول.

عند بدء التداول، واحدة من الأشياء التي تريد أن تقرر بشأنها هو أي نوع من استراتيجية كنت '.

شكرا لكم على التفسير والجهد.

هل من الممكن برمجة إي لاستخدام استراتيجية مارتينغال في سوق تتراوح أو غير تتجه ووقفه.

إذا كانت اتجاهات السوق مثل تغطية عدد كبير مسبقا من النقاط (على سبيل المثال 300 نقطة) في اتجاه معين وبعد ذلك.

يستخدم مارتينغال في الاتجاه المعاكس.

يجب أن يكون إي استشعار الاتجاه وفقا لنتيجة فإنه يغير الاستراتيجية.

هل تعتقد أنها ستعمل؟ هل تعتقد أنه يمكن القيام به؟

نظام التداول هو أكثر تعقيدا بكثير ثم فكرت. أنا & # 8217؛ م سعداء شرحت ذلك بطريقة بسيطة وجيزة مع الرسوم البيانية والرسوم البيانية. وهناك الكثير من المستشارين الماليين استخدام تفالو. مارتينغال يبدو وسيلة رائعة لتصبح أكثر دراية في نظام التداول.

كيف حول التحوط مارتيانغل مع العمل السعر .. إكسام: شمعدان أو s نر.

مارتينغال يمكن أن تعمل بشكل جيد حقا في حالات مجموعة ضيقة مثل في النقد الاجنبى مثل عندما يبقى زوج داخل نطاق 400 أو 500 نقطة لوقت جيد. كما قال التعليق الآخر إذا كان هناك انتعاش يمكن التنبؤ بها على العكس من ذلك هو الوقت المثالي لاستخدامه. ثم الاستراتيجية يجب أن تكون ذكية بما فيه الكفاية للتنبؤ عندما يحدث المتابعات وفي أي حجم. ويمكن أن يعتمد مقدار الحصة على مدى احتمال أن يكون ذلك في السوق في اتجاه واحد أو آخر، ولكن إذا كان النطاق هو مارتينغال سليمة يجب أن لا يزال يتعافى مع ربح لائق.

كيف يمكنني تحديد بوربورتيونات الأحجام الكثير من خلال تقدير حجم الارتداد. مثال،

ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار 200 نقطة وأريد أن يكون أحجام متناسبة الكثير حتى أستطيع.

استرداد بلدي 200 نقطة تراجع. تقديري هو أن التصحيح سيكون فقط 10٪ أو 20.

والنقاط ولكن أريد أن استرداد 200 نقطة بنسبة 5 الكثير وليس من قبل الكثير ثابت على أساس التوازن الهامشي.

هل هناك أي صيغة للعمل إلى الوراء وتحديد الكثير المتناسبة لمثل هذا الوضع؟

أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من أنني أفهم سؤالك لأنه إذا تم وضع النظام بالفعل ما هو جيد ثم معرفة حجم تحتاج إلى استرداد؟ حجم التعافي الذي تحتاجه سوف يعتمد على حيث تم وضع أوامر أخرى وما هي الأحجام & # 8211؛ سيكون لديك للقيام حساب يدوي. بدءا من مجموعة جديدة من أوامر، إذا كنت مضاعفة حجم بنسبة 6 (بدلا من 2) من البداية التي سوف يتعافى في 20٪ من مسافة التوقف الخاص بك. ولكن يمكنك & # 8217؛ t تغيير هذا متعددة بمجرد أن يكون لديك مواقف مفتوحة، وحسابات أخرى فاز & # 8217؛ ر العمل. امل ان يساعد.

مادة كبيرة يرجى كان لي أن أعرف ما هي أرقام التداول الخاصة بك أثناء استخدام استراتيجية مارتينغال.

النظام الذي كنت أستخدمه سيجعل عوائد منخفضة من رقم واحد. من الواضح يمكنك الاستفادة من ذلك إلى أي شيء تريده لكنه يأتي مع المزيد من المخاطر.

لقد تم اختبار لبضع سنوات على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي مع بيانات كل ساعة من عام 2005 إلى عام 2018.

هدفي هو تحقيق 20-25٪ على الرهان الأول. إذا كان لدي إلى مضاعفة ثم أغير هدفي إلى 1٪ فقط لأنني أدركت أن هناك بضعة أيام فقط 4 أو 5 في 10 سنوات التي هي فظيعة إذا كنت أبقى على بلدي هدف 20٪. لذلك أفترض أنه إذا كان السوق هو ضد لي ثم أريد أن الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن الضغط على أرباحي المحتملة.

إذا زاد الرافعة المالية ثم:

• التذبذبات الطفيفة على السعر يتحرك بسهولة لي إلى المتوقع 20٪. على الرافعة المالية 200، إذا تحرك السعر فقط 0،1٪ في اتجاهي يفوز. لذلك حتى لو كان الاتجاه ضد لي، وأحيانا خلال ساعة، يتذبذب السعر على جانبي.

• فرص اإلفالس مرتفعة أيضا. هذا صحيح. هذا هو السبب في أنني أقرب إلى أسفل، وأنا خفض الهدف إلى 1٪ فقط من 20٪.

• الاختبارات تبين لي أن استخدام هذه الاستراتيجية أنا تقليل نصف أيام الإفلاس إذا كنت مضاعفة الرافعة المالية.

شيء واحد أعتقد أنه قد يكون من المثير للاهتمام هو العمل أكثر على الرهانات الفوز. أعني، الآن أغلق رهاناتي بمجرد تحقيق هدف 20٪ ولكن العمل على الرافعة المالية 100 أو 200 ويجري في الاتجاه الصحيح، فمن السهل لجعل 100٪ أو 200٪ الربح. أي أفكار أو استراتيجيات معروفة حول هذا الموضوع هي موضع ترحيب.

هل هذا هو مارتينغال إي في قسم التنزيلات؟

شكرا لتقاسم هذه المادة الرائعة. إذا كنت تتحدث عن نظام متوسط ​​تكلفة الدولار أعلاه. ولكن أعتقد الحد الأقصى الانسحاب ليس صحيحا. هل سحب آخر صفقة أو دورة كاملة؟

الحد الأقصى للدورة بأكملها. تب ليس الربح أخذ بالمعنى العادي. انها النقطة التي يتضاعف النظام أسفل حتى الحرف & # 8220؛ أعلاه و & # 8221؛ تبقى مفتوحة.

مع المثال أعطيت أعلاه هذه هي الطريقة التي سوف تبدو دورة كاملة قبل إغلاقها:

موقف حجم الحد تراجع.

إعطاء إجمالي فعال من 20480 نقطة ($ 2048 دولار المبلغ إذا كان استخدام حساب الجزئي) حيث الصيغة أدناه يأتي من:

ماكس الكثير × (2 × إيقاف الخسارة) × حجم لوط = 256 × (2 × 40) × 0.1.

أعتقد أن هناك خطأ مطبعي. في الصيغة الخاصة بك للحصول على أقصى قدر من السحب، كنت تفترض 20 نقطة تب، والتي تصبح 40 نقطة عندما يحصل ضرب مع 1 أو لديك يفترض 40 نقطة؟ ثانيا، مصطلح الحد الأقصى لوت هو الحد الأقصى لحجم الكثير من التجارة 8 أو إجمالي الكثير من 9 الصفقات (1 التجارة الأصلية + 8 أرجل)؟

يرجى الاطلاع على التوضيح أعلاه.

هل سمعت عن مغ ستاجيد؟ أحيانا تسمى أيضا متعددة مراحل مغ؟

وهذا يعني أنه في كل مرة يتحرك السوق كنت تأخذ سوى جزء من المعدل العام. والتجارة، وأنت.

تستمر فقط إذا كان السوق يذهب في & # 8220؛ الحق & # 8221؛ اتجاه.

ما رأيكم في هذه الإستراتيجية؟

هل أكثر أمانا من مغ العادية؟

راجع للشغل، هل يمكن أن يكون البريد الإلكتروني الخاص بك من فضلك لسؤال شخصي؟

أنا & # 8217؛ رأيت الاختلافات مثل هذا من قبل وبعض الآخرين.

في الواقع جدول بيانات سيم إكسيل & # 8211؛ فوريكسوب /؟ وبماكت = 4508 & # 8211؛ لدينا يتيح لك أن تفعل شيئا من هذا القبيل.

فإنه يتيح لك استخدام عامل مركب آخر بخلاف المعيار (2). لذلك بدلا من 2X على سبيل المثال أن لديك مع مغ القياسية يمكنك استخدام 1.5 X أو 1.2 X أو أي عامل آخر.

الشيء المثير للاهتمام هو أن تقول عندما يتحرك السوق & # 8220؛ في الاتجاه الصحيح & # 8221 ؛. هذا يجعلني أعتقد أن ما تتحدث عنه هو أكثر من استراتيجية هجين لأن نظام مارتينغال القياسية يتضاعف على الخاسرين & # 8211؛ وهي زيادة التعرض لأن السوق يتحرك ضدك وليس العكس. لذلك يبدو هذا أشبه استراتيجية عكس مارتينغال.

مادة مثيرة جدا للاهتمام ولكن ما زلت لا & # 8217؛ ر فهم ما تقصده:

& # 8220؛ أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. & # 8221؛

هل يمكن أن تشرح ما تفعله هنا؟ وبالنظر إلى الجدول الذي كنت زيادة الحد الانسحاب على أساس الأرباح التي أجريت في السابق، ولكن عليك التوقف عن زيادة الحد في المدى 7TH.

يعني هذا النهج السقاطة أساسا إعطاء النظام المزيد من رأس المال للعب مع عندما (إذا) يتم تحقيق الأرباح. لذلك في وقت مبكر يدير عدد المرات سوف النظام مضاعفة هو أقل، وبالتالي الحد من السحب أقل. ولكن مع كل ربح هذا الحد التدريجي يتم زيادة بما يتناسب مع الأرباح & # 8211؛ لذلك سوف يستغرق المزيد من المخاطر. يمكنني استخدام هذا كوسيلة لتأمين الأرباح بحيث يكون النظام قادرا على & # 8220؛ اللعب مع المال & # 8221؛ أن يجعل ذلك جازبا. في المثال السبب توقف في السطر 7 هو فقط لأنه في الممارسة العملية يحدث الانسحاب في خطوات (بسبب مضاعفة أسفل). وأود أن تحقق من المحاكاة بالتفصيل & # 8211؛ ولكن يبدو أنه & # 8217؛ ق ضرب خطوة هنا والربح يحتاج إلى زيادة أكثر إلى أن أعتبر إلى الخطوة التالية.

مادة جيدة جدا، قرأت ذلك عدة مرات وتعلمت الكثير. شكرا لكم.

حاليا أنا & # 8217؛ م العمل على نظام التداول مارتينغال مع تنفيذ وظيفة التحوط للحد من السحب.

سؤالي هو كيفية اختيار العملات لتداول مارتينغال؟ كنت اقترحت على البقاء بعيدا عن الأسواق تتجه. ما هي المؤشرات والإعدادات التي يمكن أن تساعد في تحديد أزواج مناسبة للتجارة؟

مرحبا بك. لاختيار العملات أود أولا التحقق من الأساسيات: على سبيل المثال كنت لا ترغب في المخاطرة تداول العملات حيث هناك توقع لسياسة نقدية متباينة على نطاق واسع. وكان هذا (هو) الحال مع اليورو مقابل الدولار الأميركي. وكان اليورو مقابل اليورو مقابل اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف) مرشحين جيدين في الماضي ولكن ليس في الوقت الراهن لعدة أسباب. لا يمكن أن يعتبر اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف) عائم تماما بسبب تدخل البنك المركزي بينما يتجه اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (غبب) لبعض الوقت بسبب الأسباب المذكورة أعلاه. لقد استخدمت أيضا مؤشر المدى لأن هذا يمكن أن يساعد في تحديد الفترات الأكثر إنتاجية، وهي حركة أسعار متقلبة ولكن في الغالب جانبية.

مرحبا ستيف، كم التوازن يجب أن يكون لتشغيل هذه الاستراتيجية؟ 2K؟ 3K؟

التوازن هو النسبي لكمية التحجيم. إذا كان يمكنك العثور على وسيط من شأنها أن تفعل التحجيم كسور (إل ديسمبر 01 في 3:36 مساء.

شكرا لتفسير رائع. أظن أن مدير الصندوق يستخدم مارتينغال. يمكنك أن تقول من قبل تبدو من ذلك؟

كيندكي انظر الصورة:

يمكن & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛

مرحبا، المشاركة في إنتيرستينغ.

هل مازلت تشغل مارتينغال على الدولار الأمريكي / اليورو؟

كيف أداؤها خلال عام 2018؟

أنا & # 8217؛ لقد تم اختبار استراتيجية بسيطة على أساس مارتينغال ولكن خلال عام 2018 انها & # 8217؛ ق كان الرهيبة !!

استراتيجيتي أفضل يؤدي مع نفوذ عالية من 100 أو حتى 200.

لم أعمل على ور / أوسد ولكن نعم أرى أنه كان عاما صعبا باستخدام مارتينغال على هذا الزوج بسبب التقلبات الهائلة.

انها مثيرة للاهتمام حول الرافعة المالية لأنني عادة أجد أن القضية هي عكس ذلك. لا تتردد في تفصيل استراتيجيتك هنا أو في المنتدى.

شكرا ستيف. مادة كبيرة والموقع. لدي تقارب كبير مع العديد من استراتيجيات التداول الموصوفة هنا. وأقدر بشكل خاص النظم غير التنبؤية التي تستخدم إدارة أموال قوية. أنا بناء مناطق العد ويمكن بناء ربما مارتينغال بالنسبة لك للمشاركة.

أنا & # 8217؛ لقد بنيت واحدة التي تم تشغيل يعيش لمدة عام تقريبا، وهو حاليا حوالي 80٪ بعد أنا & # 8217؛ أخذت 100٪ من بلدي كابتيل خارج. مارتينغال يمكن أن تعمل إذا كنت ترويض ذلك. الرابط هنا ميفسبوك / ميمبرس / دايليغريند / دايليغريندفكس / 1095746.

I & # 8217؛ د المهتمة للعمل مع الآخرين على مارتينغال تحوط إي إذا كان أي شخص لديه بعض الخبرة للمساهمة ترغب في العمل معا. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إعداد موضوع المنتدى لبدء المناقشة.

من الجيد دائما سماع الأفكار الجديدة:

سأحدد الرابط هنا لأي شخص مهتم بالعمل على إي لهذا النظام:

مرحبا فكسغوي، أنا & # 8217؛ د مهتمة بالعمل معا على مفهوم مارتينغال إي المتحوط، إذا كنت & # 8217؛ لا تزال تبحث إلى فريق.

أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية التحقق من هذه المشاركة بانتظام، إذا رأيت (أو أي شخص آخر مهتم) قد استجابت، وترك تفاصيل الاتصال بي.

آخر عظيم، ستيف!

شكرا على مشاركتك ... هل حاولت استخدام هذه الإستراتيجية باستخدام إي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف هي النتيجة؟

نعم، إنه مستشار تجاري خاص، على الرغم من أنه لا يعمل على ميتاتريدر. وسوف تحصل عليه إعادة ترميز للعمل على مت قريبا وجعلها متاحة على الموقع. يعمل بشكل جيد ضمن المعلمات أعلاه & # 8211؛ أي. كما مقشدة، ولكن ليس عندما الإفراط في الاستدانة. ورقة إكسيل هي مقارنة قريبة جدا بقدر الأداء.

يمكنني استخدام نظام مارتينغال في حين وضع مجموعة محددة من القواعد بشأن الفرق نقطة في أي لحظة معينة والحد الأقصى المسموح به سلسلة من الخسائر المتتالية.

اسمحوا لي أن أشرح بالتفصيل:

في ظل الظروف العادية، يعمل السوق مثل الربيع. كلما زادت الضغوط التي تطبقها بطريقة أو بأخرى في أي لحظة، هناك المزيد من الرغبة في الارتداد في الاتجاه المعاكس.

لشرحي، أود أن أشير إلى ما أسميه & # 8216؛ مراحل & # 8217 ؛. من خلال & # 8216؛ المراحل & # 8217؛ يعني فرق 10 نقطة صعودا (+1 مرحلة) أو هبوطا (-1 مرحلة) من السعر المحدد.

على سبيل المثال، إذا كان السعر عند 1.1840 على مجموعة من العملات، وسعر يتحرك إلى 1.1850، وأنا أعرف هذا ك +1 المرحلة. إذا أصبح 1.1830، وأنا تعريف بأنها مرحلة -1.

ما انتهى به هو اختيار معين معين أو منخفض، والانتظار لذلك إما أن ترتفع أو تنخفض بمقدار 40 نقطة (ارتفاع بنسبة 4 مراحل أو تسقط 4 مراحل)، ثم وضع أمر مضاد الاتجاه مع مجموعة الربح / وقف الخسارة من 1 مرحلة في الاتجاه المعاكس. إذا كنت مقامر الحق، وكسب. إذا لم يكن كذلك، فإن السعر يستمر في الاتجاه نحو مرحلة أخرى، وأنا عموما تفقد ما يقرب من 2-3X الكسب المحتمل بسبب انتشار.

إذا فزت، أنا فقط انتظر العملية أن يحدث مرة أخرى، ووضع النظام الجديد. إذا كنت لا & # 8217؛ ر، أنا مضاعفة الرهان المقبل مع مرحلة الاتجاه المعاكس فور فقدان المرحلة 1. في هذه الحالة، السعر قد ذهب بالفعل إلى أعلى أو أسفل بمقدار 5 مراحل (50 نقطة)، لذلك فرص سوف على الأقل تخفيف قليلا من الضغط عن طريق الذهاب 1 مرحلة في الاتجاه المعاكس يتم زيادة، ولدي فرص أعلى من مضاعفة بلدي الخسارة الأصلية.

إذا كنت فضفاضة مرة أخرى، وأنا مضاعفة مرة أخرى (مع المزيد من فرص زيادة سأفوز في المرحلة المقبلة) من خلال اتخاذ بلدي الخسارة الأولى + الخسارة الثانية، ومضاعفة ذلك. إذا كنت تفقد المرحلة 3، فقدت كمية كبيرة، لذلك أنا التوقف عن مضاعفة هناك. في هذا السيناريو، من المرجح أن يكون السوق في اتجاه واحد في اتجاه واحد أو الآخر (عموما بسبب بعض الأحداث الكبرى التي قد تسبب هذا يحدث لمجموعة معينة من العملة). اسمحوا لي أن مجموعة من العملة تذهب في حين تبحث لإعادة القيام بعملي على مجموعة أخرى من العملة حتى تنتهي الإثارة (يسقط على الأقل على مرحلة أو اثنين) على واحد أترك.

عند النظر إلى مجموعة من العملات، وأنا ابحث عن الارتفاعات المفاجئة أو السقوط من 4 مراحل دون أي حركة الاتجاه المعاكس الاتجاه بين. إذا كان هناك حتى الفرق 1 المرحلة، وأنا إعادة بدء المرحلة ارتفاع سقوط السقوط في 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. أي أفكار؟

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

شكرا على تعليقك. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

ترك الرد إلغاء الرد.

الاستراتيجيات.

وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.

شراء الأسهم عندما يذهب السعر إلى أسفل: خطأ كبير؟

تتضمن إستراتيجية "التوسط في األسعار" استثمار مبالغ إضافية في أداة مالية أو أصل إذا انخفضت بشكل جوهري في السعر بعد إجراء االستثمار األصلي. صحيح أن هذا الإجراء يقلل من متوسط ​​تكلفة الأداة أو الأصول، ولكن هل سيؤدي إلى عوائد كبيرة أو مجرد حصة أكبر من الاستثمار الخاسر؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.

الآراء المتضاربة.

هناك اختلاف جذري في الرأي بين المستثمرين والتجار حول جدوى استراتيجية خفض المتوسط. ويرى أنصار استراتیجیة الاستراتیجیة أن ھنالك مقاربة فعالة من حیث التکلفة لتراکم الثروة؛ المعارضين ينظر إليها على أنها وصفة للكوارث.

وغالبا ما يفضل االستراتيجية من قبل المستثمرين الذين لديهم أفق استثماري طويل األمد ونهج متناقض لالستثمار. ويشير نهج مناقضة إلى نمط من الاستثمار يتعارض مع اتجاه الاستثمار السائد أو يتعارض معه. (تعلم كيف يستثمر هؤلاء المستثمرين من خوف السوق عند الشراء عندما يكون هناك دم في الشوارع).

على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمرا طويل الأجل يحمل أسهم شركة ويدجيت في محفظته، ويعتقد أن النظرة المستقبلية لشركة ويدجيت Co. قد يميل هذا المستثمر إلى النظر إلى انخفاض حاد في الأسهم كفرصة شراء، وربما لديه أيضا وجهة نظر متضاربة بأن الآخرين يتشائمون بشكل لا مبرر له بشأن توقعات شركة ويدجيت Co.

هؤلاء المستثمرين يبررون صفقة الصيد عن طريق عرض الأسهم التي انخفضت في السعر كما هو متاح في خصم لقيمتها الجوهرية أو الأساسية. "إذا كنت تحب الأسهم في 50 $، يجب عليك الحب في $ 40" هو تعويذة غالبا ما نقلت من قبل هؤلاء المستثمرين. (لمعرفة المزيد عن الجانب السلبي لهذه الاستراتيجية، وقراءة الفخاخ القيمة: صفقة الصيادين حذار!)

على الجانب الآخر من العملة هي المستثمرين والتجار الذين لديهم عموما آفاق الاستثمار على المدى القصير وعرض انخفاض الأسهم كدولة من الأشياء القادمة. ومن المرجح أيضا أن يتبنى هؤلاء المستثمرين التداول في اتجاه الاتجاه السائد، وليس ضده. قد عرض شراء في انخفاض الأسهم أقرب إلى محاولة "قبض على السقوط السقوط". ومن المرجح أن يعتمد هؤلاء المستثمرون والتجار على المؤشرات الفنية، مثل زخم الأسعار، لتبرير إجراءاتهم الاستثمارية.

وباستخدام مثال شركة ويدجيت Co.، فإن المتداول على المدى القصير الذي اشترى الأسهم في البداية عند 50 دولارا قد يكون لديه وقف الخسارة على هذه الصفقة عند 45 دولارا. إذا تداول السهم أقل من 45 $، فإن التاجر يبيع الموقف في ويدجيت Co. وبلورة الخسارة. لا يعتقد المتداولون على المدى القصير عموما أن متوسط ​​مواقفهم إلى أسفل، حيث يرون ذلك على أنه رمي المال الجيد بعد سيئة.

مزايا المتوسط ​​أسفل.

والميزة الرئيسية لمتوسط ​​التراجع هي أن المستثمر يمكن أن يؤدي إلى خفض متوسط ​​تكلفة المخزون الذي يحافظ على حد كبير. على افتراض أن السهم يتحول، وهذا يضمن نقطة التعادل أقل لموقف السهم، ومكاسب أعلى من حيث الدولار من شأنه لو كان الوضع لم يكن متوسطه إلى أسفل.

في المثال السابق لشركة ويدجيت Co.، من خلال التراجع من خلال شراء 100 سهم إضافية في 40 $ على رأس 100 سهم عند 50 $، المستثمر يخفض نقطة التعادل (أو متوسط ​​السعر) للمركز إلى 45 $:

100 سهم x $ (45-50) = - 500 دولار.

100 سهم x $ (45-40) = 500 دولار أمريكي.

إذا تداول سهم ويدجيت Co. عند 49 $ في ستة أشهر أخرى، فإن لدى المستثمر الآن ربحا محتملا قدره 800 دولار (على الرغم من أن السهم لا يزال يتداول دون سعر الدخول الأولي 50 $):

100 سهم x $ (49-50) = - 100 دولار أمريكي.

100 سهم x $ (49-40) = 900 دولار.

إذا استمرت شركة ويدجيت في الارتفاع والتقدم إلى 55 $، فإن المكاسب المحتملة ستكون 2000 $. من خلال المتوسط ​​إلى أسفل، المستثمر قد "تضاعف" بشكل فعال "القطعة القطعة موقف:

100 سهم x $ (55-50) = 500 دولار أمريكي.

100 سهم x $ (55-40) = 1500 دولار أمريكي.

$ 500 + $ 1500 = $ 2،000.

ولو لم ينخفض ​​متوسط ​​سعر المستثمر عندما انخفض السهم إلى 40 دولارا، فإن الكسب المحتمل للمركز (عندما يبلغ السهم 55 دولارا) سيصل إلى 500 دولار فقط.

عيوب المتوسط ​​أسفل.

المتوسط ​​في الانخفاض أو مضاعفة يعمل بشكل جيد عندما يتراجع السهم في نهاية المطاف لأنه له تأثير المكاسب المكبرة، ولكن إذا استمر السهم في الانخفاض، وتضخم أيضا الخسائر. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمستثمر أن يقرر القرار بمتوسطه بدلا من الخروج من المنصب أو عدم إضافته إلى الحيازة الأولية.

لذلك يجب على المستثمرين أن يأخذوا أقصى قدر من العناية للتقييم الصحيح لمخاطرة المخزونات التي يتم تخفيض متوسطها. في حين أن هذا ليس من السهل الفذ في أفضل الأوقات، يصبح مهمة أكثر صعوبة خلال الأسواق الدب المحموم مثل عام 2008، عندما فقدت أسماء الأسر مثل فاني ماي، فريدي ماك، إيغ و ليمان براذرز معظم رسملتها السوقية في غضون أشهر. (لمعرفة المزيد، اقرأ فاني ماي، فريدي ماك وأزمة الائتمان لعام 2008.)

ومن العوائق الأخرى التي تترتب على التراجع في المتوسط ​​أن ذلك قد يؤدي إلى ترجيح أعلى من المطلوب من المخزون أو القطاع في محفظة استثمارية. وكمثال على ذلك، النظر في حالة المستثمر الذي كان لديه وزن 25٪ من أسهم البنوك الأمريكية في محفظة في بداية عام 2008. إذا كان المستثمر متوسط ​​متوسط ​​حيازاته المصرفية بعد الانخفاض الحاد في معظم الأسهم المصرفية في ذلك العام أن هذه الأسهم تشكل 35٪ من إجمالي محفظة المستثمرين، قد تمثل هذه النسبة درجة أعلى من التعرض لأرصدة البنوك من تلك المطلوبة. على أي حال، فإنه بالتأكيد يضع المستثمر في خطر أعلى بكثير. (لمعرفة المزيد، اقرأ دليل إنشاء محفظة).

التطبيقات العملية.

وقد نجح بعض من أبرز المستثمرين في العالم، بما في ذلك وارن بافيت، في استخدام استراتيجية خفض المتوسط ​​على مر السنين. في حين أن جيوب المستثمر المتوسط ​​هي في مكان قريب من عميق عميق مثل بافيت، يمكن أن يكون متوسط ​​الانخفاض لا يزال استراتيجية قابلة للحياة، وإن كان مع عدد قليل من المحاذير:

وينبغي أن يتم تخفيض المتوسط ​​على أساس انتقائي لمخزونات محددة، بدلا من أن يكون بمثابة استراتيجية شاملة لكل مخزون في الحافظة. وتقتصر هذه االستراتيجية على األسهم ذات الجودة العالية والمزدوجة حيث يكون خطر إفلاس الشركات منخفضا. وقد تكون الرقائق الزرقاء التي تفي بالمعايير الصارمة - التي تتضمن سجلا حافلا على المدى الطويل، أو مركزا تنافسيا قويا، أو دينا منخفضا جدا أو معدوما، وأعمالا مستقرة، وتدفقات نقدية متينة، وإدارة سليمة - مرشحين مناسبين لمعدل المتوسط.

قبل تحديد متوسط ​​المركز، يجب تقييم أساسيات الشركة بشكل دقيق. يجب على المستثمر التأكد مما إذا كان انخفاض كبير في المخزون هو مجرد ظاهرة مؤقتة، أو عرضا من أعراض ضيق أعمق. كحد أدنى، العوامل التي تحتاج إلى تقييم هي الوضع التنافسي للشركة، توقعات الأرباح على المدى الطويل، استقرار الأعمال وهيكل رأس المال.

الخط السفلي.

ويمثل الانخفاض في المتوسط ​​استراتيجية استثمار قابلة للاستمرار بالنسبة للأسهم وصناديق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة في البورصة. ومع ذلك، يجب توخي العناية الواجبة في تحديد أي من المواقف إلى المتوسط. وتقتصر الاستراتيجية على أفضل وجه على رقائق زرقاء تفي بمعايير اختيار صارمة مثل سجل طويل الأجل، والحد الأدنى من الديون والتدفقات النقدية الصلبة.

Investor's Corner.

Visit the IBD Store to get started.

Investor's Corner.

Investing Myth 3: It Pays To Average Down In Stocks.

One investing approach that all traders ought to think over is "averaging down."

This means buying a stock, watching it drop and then buying more shares, resulting in a lower average price. You might hear people tell you that averaging down is a great idea, but in fact it's generally a risky way to operate.

These folks will say something like: "If you liked RIM at 64, then you should love it at 54," referring to BlackBerry smartphone maker Research In Motion (RIMM).

That makes some sense, but here's another way to think about it that could save you some pain: If a stock has fallen below your purchase price, then at that point it's quite simply a losing investment.

And that means buying more shares could amount to throwing good money after bad, as the saying goes.

Let's say you had bought RIM in January 2018, as the stock cleared a possible buy point at 64.04 1 .

There were some flaws with this breakout, such as an overly deep base, but you jumped in anyway.

In any case, the breakout didn't provide much upside, and pretty quickly you would have had an opportunity to average down.

And this example shows why averaging down is often a bad strategy. RIM continued to drop, so you really would have been throwing good money after bad if you added to your position in March 2 or April 3 or later.

You should have been selling your original position to avoid further losses, rather than adding to it. RIM tripped some key IBD sell rules, such as by falling 8% below 64.04 and penetrating its 10-week and 40-week moving averages.

Also, there's a big opportunity cost. By keeping your money in a dog, you're losing the chance to invest in a market leader.

There are some rare instances in which an IBD-style investor might end up buying additional shares at a lower price.

For example, sometimes a leading stock will stage a proper breakout, then execute its first pullback to and rebound from its 10-week line. You could buy shares at the breakout, then potentially purchase more at a lower price as the stock rebounds.

Texas Capital Bancshares (TCBI) provided an example of this type of unusual action with its behavior in December 2018.

Today's Spotlight.

IBD’s Getting Started.

Holiday Savings.

FREE IBD Trading Summit.

U. S. IPO Market Makes Comeback In 2017 As Roku, Biotechs Thrive Which Stocks Make This List Of The Fastest-Growing Companies? 5 Revelations to Help You Make Money on TWTR Promoted Content By VectorVest.

Special Report.

Looking For The Next Nvidia? Start With This Simple Routine.

See how to find winning stocks like Nvidia using a time-tested, 3-step routine.

تجربة مجانية.

Get instant access to exclusive stock lists, expert market analysis and educational tools with a free trial to IBD Digital.

IBD Videos.

Get market updates, educational videos, webinars, and stock analysis.

البدء.

Learn how you can make more money with IBD's investing tools, top-performing stock lists, and educational content.

Connect With Us On.

Notice: Information contained herein is not and should not be construed as an offer, solicitation, or recommendation to buy or sell securities. The information has been obtained from sources we believe to be reliable; however no guarantee is made or implied with respect to its accuracy, timeliness, or completeness. Authors may own the stocks they discuss. The information and content are subject to change without notice.

*Real-time prices by Bats®. Volume delayed. Real-time quote and/or trade prices are not sourced from all markets.

© 2000-2017 Investor's Business Daily, Inc. All rights reserved.

هل يجب أن تتراجع في التداول؟

هل ينبغي أن تنخفض في التجارة أو الاستثمار؟ سؤال كبير أن الكثير من الناس لديهم. أنها تلعب مكان التجارة، ثم يبدأ يتحرك ضدهم. ثم يبدأون في التفكير فيما إذا كان ينبغي عليهم أن يتراجعوا في الصفقات الطويلة، أو يمتدون إلى صفقات قصيرة.

بعد كل شيء، إذا كنت متوسطا لأسفل، فإن متوسط ​​السعر للأسهم يتيح القول إنخفاض. إذا انخفض متوسط ​​السعر، ثم كل ما تحتاجه هو ترتد أصغر مرة أخرى ويمكنك الحصول على التعادل أو الربح. يبدو مدهش مدهش؟

المشكلة الوحيدة هي أنه كلما انخفض متوسط ​​أسعار الفائدة، كلما زادت مخاطر محفظتك وحقوق المساهمين في حسابك. أي تحرك سوق آخر ضد لديك تأثير أكبر بكثير لأنك قد زادت حجم الموقف الخاص بك. أيضا إذا كان السوق قد تحركت ضد الموقف الأولي الخاص بك، ما يجعلك متأكد حتى الآن بعد أن كنت قد تحميلها على موقف أكبر أن السوق سوف تتحرك في صالحك. تحتاج إلى طرح أسئلة التداول الصحيحة. بعد كل السوق لا & # 8217؛ ر الرعاية كيف كبيرة، أو صغيرة من الموقف لديك. حسنا، في معظم الأوقات لا يهتم السوق بكمية كبيرة من الموقف لديك، ولكن مع صناديق التحوط تشغيل عدة مليارات الدولارات، وأحيانا السوق يهتم، ولكن هذا لمقال آخر.

إذا كنت تخطط لمتوسط ​​أسفل ووضع على حجم أكبر من ما معلمات الخطر الخاص بك الدولة، ثم يجب أن يكون لديك على الأقل تدفق النظام والسيولة على الجانب الخاص بك.

عادة علم النفس المتداول وتقنيات إدارة الأموال يعلم أنه يجب أن لا متوسط. وبالنسبة لمعظم الناس هذا هو نصيحة سليمة لأنها لا تريد تفجير حساباتهم. إنهم يريدون الاحتفاظ بحسابك بالقرب من القيمة الأولية حتى يتمكنوا عندما يتعلمون لعبة التداول من وضع الصفقات الجيدة مع حقوق الملكية الكاملة وليس قاعدة رأس المال المستنزف.

ومع ذلك، هناك استثناءات قليلة، أو استثناءات كثيرة للقاعدة المتوسطة.

إذا كان لديك استراتيجية التداول حيث يمكنك تحديد بوضوح أنك سوف تستخدم توسيع نطاق استراتيجية إدخال نوع، ثم المتوسط ​​إلى أسفل أو أعلى أمر طبيعي تماما. هذا هو افتراض أن لديك حجم موقف واضح لتعكس هذه الاستراتيجية التجارية.

إذا كنت قد حددت بوضوح ما سيكون حجم الموقف الخاص بك في مختلف نقاط الدخول، وما هو حجم موقفك الإجمالي يمكن أن يكون للتجارة، ثم يمكنك أن تأخذ أي خطر أكثر من التجار الآخرين الذين يحصلون على كل في وقت واحد مع تجارة واحدة .

دعونا نقول أنك قررت في 26 أبريل 2018 أن اليورو قد تواجه انخفاض. لكنك لا تعرف التوقيت الدقيق لهذه الخطوة، ولا السعر الذي سيصدره اليورو. وبالتالي كنت لا تريد الحصول على كامل موقف الموقف الخاص بك في كل شيء في سعر واحد. لا تعرف إذا كان الجزء العلوي سيحدث في يوم واحد. لذلك عليك أن تقرر إعداد مقياس في نوع من استراتيجية قصيرة حيث يمكنك البدء في بيع ور / أوسد كل 100 نقطة. يمكنك البدء في بناء موقف قصير عند 1.4700، والبدء في إضافة كل 100 نقطة إلى قصيرة الخاص بك. تحصل في ثلث موقعك في 1.4700، ثلث آخر في 1.4800، مع المركز الثالث في المركز الأول عند 1.4900. دعونا نقول لديك وقف الخسارة لجميع المراكز عند 1.5050.

لنفترض أن لديك حسابا بمبلغ 100000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) واختر حد أقصى قدره 3 عقود قياسية كموضعك الكامل. لذلك تبيع عقدا قياسيا واحدا عند 1.4700، يليه عقد قصير آخر عند 1.4800، يليه آخر عقد قصير عند 1.4900. كنت قد حققت حجم موقفك الكامل من ثلاثة عقد القياسية، ولكن كنت قد تحجيمها في موقف قصير. وبعبارة أخرى، بلغ متوسطك.

في الرسم البياني أعلاه، لقد أظهرت النطاق المحتمل في الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في اليورو.

إذا كان لديك حساب 100،000 $ وتداولت 3 عقود القياسية التي من:

تقصير 1 عقد قياسي في 1.4700 قصيرة 1 عقد قياسي في 1.4800 قصيرة الأجل النهائي 1 عقد قياسي في 1.4900. وقف الخسائر عند 1.5050 يتيح القول.

مجموع المخاطر للتجارة إذا كانت جميع القطع القياسية الثلاثة توقفت عند 1.5050 سيكون خسارة $ 7500 الدولار.

الآن النقيض من ذلك مع النوع الآخر من التاجر الذي يحب فقط للحصول على موقف كامل في كل مرة. دعونا نقول أن نفس التاجر اتخذ القرار في 25 أبريل أن اليورو يجب أن تنخفض. ويختارون عدم استخدام مقياس في الاستراتيجية. يجب أن فقط قصيرة 3 الكثير القياسية كل بسعر 1.4700. كما أنهم يخشون مبلغ 7500 دولار حتى يكون وقف الخسارة عند 1.4950. في هذا السيناريو السوق معين وقف الخسارة تقريبا تقريبا.

الآن في نهاية المطاف كلا النوعين من التجار لا يزال كسب المال، ولكن الحجم في المتداول جعل المزيد من المال لأنها حصلت في بعض من مراكزها القصيرة بأسعار أعلى، في حين أن كل مرة واحدة تاجر تراجعت حجم الموقف الكامل عند مستوى 1.4700.

ليس هناك أي خطأ في أي من المقاييس أو في كل مرة في الاقتراب. ويمكن أن يستفيد كل من تقنيات الدخول هذه من وجود توقيت أفضل للسوق.

لا تدع أي شخص يخبرك بأن معدل التراجع في الصفقات الطويلة أو متوسطه للتداولات القصيرة هو إستراتيجية سيئة. ويمكن أن تكون قابلة للحياة تماما إذا كان لديك وضع حجم للتحجيم في المواقف ولا تزال السيطرة على المخاطر الخاصة بك. الناس الذين يقولون لك أنه يجب أن لا ممارسة المتوسط ​​إلى أسفل ربما يكون القليل جدا من المعرفة حول التحجيم في موقف التحجيم.